Сравнение PFIX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
PFIX и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 2.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и VTIP
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
PFIX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
PFIX
VTIP
Сравнение PFIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.09 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 3.15 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 4.11 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 13.24 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.09 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.87 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и VTIP составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и VTIP
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и VTIP
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -6.27% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -0.98% | -27.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.94% | -0.26% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -1.05% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 0.30% | +17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и VTIP
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 0.60% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 0.97% | +19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 1.90% | +33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 2.78% | +35.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 2.74% | +36.01% |