PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. PFIX is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 3.37%/yr for VTIP. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%2.85%

Correlation

The correlation between PFIX and VTIP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.38

The correlation between PFIX and VTIP shifts across timeframes, from -0.44 (3 years) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

PFIX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.15

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
5.36

-5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.67

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

6.75

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

26.06

-27.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

3.15

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.22

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PFIX и VTIP

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-6.27%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-0.70%

-24.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-0.98%

-35.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-5.50%

-30.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-0.02%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-1.04%

-16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.18%

+16.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и VTIP

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

0.43%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

1.02%

+19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

1.50%

+28.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

2.77%

+35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

2.74%

+35.61%

Сравнение комиссий PFIX и VTIP

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и VTIP

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and VTIP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs VTIP's -6.27%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 3.37% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 3.58% for VTIP.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор