Сравнение PFIX с VTIP
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. PFIX is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 3.28%/yr for VTIP. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.36%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам PFIX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.36% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 2.73% |
Correlation
The correlation between PFIX and VTIP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.37 |
The correlation between PFIX and VTIP shifts across timeframes, from -0.43 (3 years) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
PFIX
VTIP
Сравнение PFIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.03 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 17.90 | -18.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и VTIP
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -6.27% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -0.71% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -0.98% | -35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -5.50% | -30.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -0.69% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -1.04% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 0.20% | +16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и VTIP
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 0.65% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 1.17% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 1.57% | +27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 2.77% | +35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 2.74% | +35.49% |
Сравнение комиссий PFIX и VTIP
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и VTIP
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VTIP в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.61% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and VTIP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to VTIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs VTIP's -6.27%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 3.28% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 3.61% for VTIP.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.03% for VTIP.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор