PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.36%.


PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.58%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и VTIP


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.36%6.07%4.74%4.62%-2.94%2.73%

Correlation

The correlation between PFIX and VTIP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.37

The correlation between PFIX and VTIP shifts across timeframes, from -0.43 (3 years) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

PFIX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.47

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

5.03

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

17.90

-18.64

PFIX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и VTIP

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и VTIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-6.27%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-0.71%

-24.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-0.98%

-35.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-5.50%

-30.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-0.69%

-22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-1.04%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

0.20%

+16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и VTIP

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

0.65%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

1.17%

+20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

1.57%

+27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

2.77%

+35.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

2.74%

+35.49%

Сравнение комиссий PFIX и VTIP

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и VTIP

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VTIP в 3.61%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and VTIP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to VTIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs VTIP's -6.27%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 3.28% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 3.61% for VTIP.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор