Сравнение PFIX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
PFIX и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между PFIX и SPLG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SPLG
Основные характеристики
PFIX:
0.36
SPLG:
2.51
PFIX:
0.84
SPLG:
3.37
PFIX:
1.09
SPLG:
1.46
PFIX:
0.38
SPLG:
3.60
PFIX:
1.05
SPLG:
16.20
PFIX:
14.26%
SPLG:
1.87%
PFIX:
41.26%
SPLG:
12.08%
PFIX:
-39.52%
SPLG:
-54.50%
PFIX:
-19.55%
SPLG:
-0.60%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFIX показывает доходность 28.11%, а SPLG немного выше – 28.46%.
PFIX
28.11%
-0.84%
15.52%
26.04%
N/A
N/A
SPLG
28.46%
3.19%
12.12%
30.05%
15.53%
13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и SPLG
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SPLG
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 66.96%, что больше доходности SPLG в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 66.96% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.21% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SPLG
Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SPLG
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.