Сравнение PFIX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
PFIX и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIX или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 24.49%.
PFIX
29.20%
12.25%
6.48%
-2.66%
N/A
N/A
SPLG
24.49%
0.58%
11.37%
31.92%
15.34%
13.22%
Основные характеристики
| PFIX | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.13 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.29 | 17.23 |
| Индекс Язвы | 16.00% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 40.92% | 12.12% |
| Макс. просадка | -39.52% | -54.50% |
| Текущая просадка | -18.87% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и SPLG
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PFIX и SPLG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SPLG
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 66.00%, что больше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 66.00% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SPLG
Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SPLG
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.