Сравнение PFIX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
PFIX и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIX или KMLM.
Основные характеристики
| PFIX | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.80% | 1.87% |
| Дох-ть за 1 год | 28.76% | -4.58% |
| Дох-ть за 3 года | 20.26% | 5.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 40.15% | 11.91% |
| Макс. просадка | -39.17% | -24.15% |
| Current Drawdown | -25.40% | -20.78% |
Корреляция
Корреляция между PFIX и KMLM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и KMLM
С начала года, PFIX показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 1.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и KMLM
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и KMLM
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 69.13%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 69.13% | 80.99% | 0.63% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и KMLM
Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки KMLM в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и KMLM
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.