Сравнение PFIE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Profire Energy, Inc. (PFIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PFIE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PFIE показывает доходность 39.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции PFIE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.78% против 13.18% соответственно.
PFIE
39.23%
50.00%
64.71%
50.00%
12.19%
-2.78%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| PFIE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.87 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 17.14% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 73.84% | 12.19% |
| Макс. просадка | -88.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -56.40% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFIE и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIE и VOO
PFIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIE Profire Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFIE и VOO
Максимальная просадка PFIE за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIE и VOO
Profire Energy, Inc. (PFIE) имеет более высокую волатильность в 38.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PFIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.