Сравнение PFIE с TK

С начала года, PFIE показывает доходность 39.23%, что значительно ниже, чем у TK с доходностью 46.11%. За последние 10 лет акции PFIE превзошли акции TK по среднегодовой доходности: -2.78% против -13.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIE и TK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PFIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 28.48%.

Максимальная просадка PFIE за все время составила -88.74%, что меньше максимальной просадки TK в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIE и TK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Profire Energy, Inc. (PFIE) имеет более высокую волатильность в 38.05% по сравнению с Teekay Corporation (TK) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что PFIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Profire Energy, Inc. и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.