PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFIE с TK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFIE и TK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PFIE и TK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Profire Energy, Inc. (PFIE) и Teekay Corporation (TK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
80.00%
-16.18%
PFIE
TK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIE:

0.68

TK:

0.62

Коэф-т Сортино

PFIE:

1.65

TK:

1.51

Коэф-т Омега

PFIE:

1.23

TK:

1.18

Коэф-т Кальмара

PFIE:

0.64

TK:

0.36

Коэф-т Мартина

PFIE:

2.90

TK:

1.95

Индекс Язвы

PFIE:

16.95%

TK:

15.90%

Дневная вол-ть

PFIE:

72.40%

TK:

49.99%

Макс. просадка

PFIE:

-88.74%

TK:

-97.03%

Текущая просадка

PFIE:

-56.40%

TK:

-81.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFIE:

$116.89M

TK:

$552.47M

EPS

PFIE:

$0.19

TK:

$1.51

Цена/прибыль

PFIE:

13.32

TK:

4.17

PEG коэффициент

PFIE:

1.01

TK:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

PFIE:

$60.38M

TK:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFIE:

$30.26M

TK:

$452.40M

EBITDA (12 мес.)

PFIE:

$11.19M

TK:

$487.28M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFIE показывает доходность 39.23%, а TK немного выше – 40.60%. За последние 10 лет акции PFIE превзошли акции TK по среднегодовой доходности: 0.53% против -13.31% соответственно.


PFIE

С начала года

39.23%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

77.46%

1 год

42.37%

5 лет

11.41%

10 лет

0.53%

TK

С начала года

40.60%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-15.34%

1 год

28.89%

5 лет

15.40%

10 лет

-13.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFIE c TK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.680.62
Коэффициент Сортино PFIE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.651.51
Коэффициент Омега PFIE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.18
Коэффициент Кальмара PFIE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.640.36
Коэффициент Мартина PFIE, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.901.95
PFIE
TK

Показатель коэффициента Шарпа PFIE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TK равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIE и TK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
0.62
PFIE
TK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIE и TK

PFIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFIE
Profire Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TK
Teekay Corporation
49.17%0.00%0.00%9.16%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%2.48%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PFIE и TK

Максимальная просадка PFIE за все время составила -88.74%, что меньше максимальной просадки TK в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIE и TK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.40%
-81.20%
PFIE
TK

Волатильность

Сравнение волатильности PFIE и TK

Текущая волатильность для Profire Energy, Inc. (PFIE) составляет 1.98%, в то время как у Teekay Corporation (TK) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что PFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.98%
10.10%
PFIE
TK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFIE и TK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Profire Energy, Inc. и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab