PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIA.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIA.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - PFIA.TO is a fund fund, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Over the past 5 years, PFIA.TO returned 3.36%/yr vs 11.81%/yr for ZLB.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFIA.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIA.TO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 4.04%.

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.81%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.87%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.44%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIA.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		0.42%5.46%7.72%7.27%-3.42%3.17%9.28%3.68%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		4.04%25.29%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%3.19%

Correlation

The correlation between PFIA.TO and ZLB.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с BSV
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Доходность на риск

PFIA.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIA.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIA.TOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.99

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.97

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.08

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

11.43

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIA.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIA.TO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIA.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIA.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.15

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PFIA.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIA.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.12%

-33.96%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-5.36%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-8.01%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-13.00%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.84%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.46%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.44%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIA.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) составляет 1.14%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIA.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.57%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

6.39%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

8.31%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

9.44%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

12.15%

-5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIA.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности ZLB.TO в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.49%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.87%1.93%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.52%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

PFIA.TO and ZLB.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIA.TO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор