Сравнение PFFD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PFFD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFD или VTI.
Основные характеристики
| PFFD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.76% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 20.78% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 15.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 12.23 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 8.66% | 12.68% |
| Макс. просадка | -30.93% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PFFD и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и VTI
С начала года, PFFD показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и VTI
PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFFD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и VTI
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.06% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.19% | 5.49% | 6.22% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и VTI
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и VTI
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.