Сравнение PFE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или XLV.
Основные характеристики
| PFE | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.94% | 2.97% |
| Дох-ть за 1 год | -31.25% | 7.98% |
| Дох-ть за 3 года | -9.75% | 5.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.13% | 11.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.82% | 11.05% |
| Коэф-т Шарпа | -1.36 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 23.84% | 10.69% |
| Макс. просадка | -69.72% | -39.18% |
| Current Drawdown | -54.82% | -5.29% |
Корреляция
Корреляция между PFE и XLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFE и XLV
С начала года, PFE показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 1.82% против 11.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и XLV
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.53% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.71% | 3.49% | 2.96% | 3.35% | 3.51% | 3.29% | 3.17% | 2.97% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок PFE и XLV
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и XLV
Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.