PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFE с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFE с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PFE и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFE и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFE
Pfizer Inc.		16.58%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 4.49% против 9.80% соответственно.

PFE

1 день
1.67%
1 месяц
4.73%
С начала года
16.58%
6 месяцев
8.56%
1 год
24.79%
3 года*
-5.70%
5 лет*
0.19%
10 лет*
4.49%

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pfizer Inc.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с MRNAPFE с ABBVPFE с SPYPFE с SCHD
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Доходность на риск

PFE vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFE c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.28

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.51

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.28

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

0.58

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFE vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.28

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.45

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между PFE и XLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и XLV

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности XLV в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFE
Pfizer Inc.		6.02%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PFE и XLV

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-39.17%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-10.76%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-17.11%

-41.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-28.40%

-30.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.79%

-7.41%

-34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-7.12%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

5.11%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и XLV

Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.79%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

10.29%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

17.73%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

14.56%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

16.53%

+7.37%