Сравнение PFE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или XLV.
Доходность
Сравнение доходности PFE и XLV
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 2.50% против 9.30% соответственно.
PFE
-8.32%
-13.55%
-10.21%
-11.78%
-2.58%
2.50%
XLV
5.18%
-7.46%
-2.31%
12.12%
9.67%
9.30%
Основные характеристики
| PFE | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | -0.52 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.21 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 8.20% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 24.51% | 10.78% |
| Макс. просадка | -54.82% | -39.18% |
| Текущая просадка | -53.49% | -9.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFE и XLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и XLV
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности XLV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.75% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PFE и XLV
Максимальная просадка PFE за все время составила -54.82%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и XLV
Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.