PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFE с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFE с SPGP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFE и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFE и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFE
Pfizer Inc.		15.64%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.83%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 4.18% против 13.80% соответственно.

PFE

1 день
-0.81%
1 месяц
6.39%
С начала года
15.64%
6 месяцев
7.06%
1 год
25.05%
3 года*
-6.37%
5 лет*
0.03%
10 лет*
4.18%

SPGP

1 день
0.02%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.39%
1 год
15.86%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pfizer Inc.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с MRNAPFE с ABBVPFE с SPYPFE с SCHD
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

PFE vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFE c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFESPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.36

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.67

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.59

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

2.34

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFE vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFESPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.36

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.43

Корреляция

Корреляция между PFE и SPGP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и SPGP

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SPGP в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFE
Pfizer Inc.		6.07%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PFE и SPGP

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SPGP.

Загрузка...

Показатели просадок

PFESPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-42.08%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.15%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-22.87%

-36.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-42.08%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.26%

-7.93%

-34.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.34%

-4.39%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.75%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и SPGP

Pfizer Inc. (PFE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 6.40% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFESPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.25%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

11.82%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

21.80%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

18.47%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

21.16%

+2.74%