PortfoliosLab logo
Сравнение PFE с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFE и SPGP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFE и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.07%
401.00%
PFE
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.31

SPGP:

-0.18

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.28

SPGP:

-0.11

Коэф-т Омега

PFE:

0.97

SPGP:

0.98

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.13

SPGP:

-0.18

Коэф-т Мартина

PFE:

-0.60

SPGP:

-0.64

Индекс Язвы

PFE:

12.48%

SPGP:

6.27%

Дневная вол-ть

PFE:

24.27%

SPGP:

21.93%

Макс. просадка

PFE:

-58.96%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

PFE:

-56.43%

SPGP:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 0.48% против 12.07% соответственно.


PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-3.58%

5 лет

-4.21%

10 лет

0.48%

SPGP

С начала года

-8.00%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-4.17%

5 лет

15.93%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFE: -0.31
SPGP: -0.18
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFE: -0.28
SPGP: -0.11
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFE: 0.97
SPGP: 0.98
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFE: -0.13
SPGP: -0.18
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFE: -0.60
SPGP: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPGP равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.18
PFE
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и SPGP

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SPGP в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PFE и SPGP

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.43%
-13.92%
PFE
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и SPGP

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 10.22%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
15.91%
PFE
SPGP