Сравнение PEYAX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или VIG.
Основные характеристики
| PEYAX | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.59% | 20.77% |
| Дох-ть за 1 год | 32.98% | 31.87% |
| Дох-ть за 3 года | 6.72% | 8.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.52% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 5.47 |
| Коэф-т Мартина | 22.66 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 10.80% | 10.07% |
| Макс. просадка | -50.96% | -46.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и VIG
С начала года, PEYAX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и VIG
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и VIG
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VIG в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.19% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.68% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и VIG
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и VIG
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 3.47% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.