Сравнение PEYAX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или VIG.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и VIG
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 7.90% против 11.75% соответственно.
PEYAX
25.78%
2.80%
10.61%
28.62%
9.58%
7.90%
VIG
20.41%
2.00%
12.50%
26.08%
12.93%
11.75%
Основные характеристики
| PEYAX | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 20.09 | 16.83 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 10.70% | 10.00% |
| Макс. просадка | -50.96% | -46.81% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и VIG
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между PEYAX и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и VIG
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VIG в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.19% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.69% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и VIG
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и VIG
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.