PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEYAX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 12.48% против 11.54% соответственно.

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий PEYAX и VDIGX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

PEYAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.19

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.39

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.40

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

1.57

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.19

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между PEYAX и VDIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VDIGX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VDIGX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYAXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-45.23%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.57%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-16.18%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-32.98%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-7.10%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-6.67%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.45%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VDIGX

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.30% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYAXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.19%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.66%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

14.50%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.85%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.69%

+1.37%