PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEYAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEYAXVDIGX
Дох-ть с нач. г.25.00%12.88%
Дох-ть за 1 год28.46%19.97%
Дох-ть за 3 года6.51%6.34%
Дох-ть за 5 лет9.41%10.86%
Дох-ть за 10 лет7.99%11.06%
Коэф-т Шарпа2.862.46
Коэф-т Сортино3.793.37
Коэф-т Омега1.521.44
Коэф-т Кальмара3.994.49
Коэф-т Мартина21.8513.45
Индекс Язвы1.41%1.60%
Дневная вол-ть10.76%8.74%
Макс. просадка-50.96%-45.23%
Текущая просадка-0.73%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PEYAX и VDIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VDIGX

С начала года, PEYAX показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 7.99% против 11.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.17%
6.59%
PEYAX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и VDIGX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEYAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 21.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.85
VDIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDIGX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDIGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDIGX, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDIGX, с текущим значением в 13.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.45

Сравнение коэффициента Шарпа PEYAX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
2.46
PEYAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VDIGX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VDIGX в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.20%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.63%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VDIGX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-2.32%
PEYAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VDIGX

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
2.44%
PEYAX
VDIGX