PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEYAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.61%
7.33%
PEYAX
VDIGX

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.85% соответственно.


PEYAX

С начала года

25.78%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

10.61%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

9.58%

10 лет (среднегодовая)

7.90%

VDIGX

С начала года

12.52%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

7.33%

1 год

17.38%

5 лет (среднегодовая)

10.90%

10 лет (среднегодовая)

10.85%

Основные характеристики


PEYAXVDIGX
Коэф-т Шарпа2.681.98
Коэф-т Сортино3.552.73
Коэф-т Омега1.481.35
Коэф-т Кальмара3.723.63
Коэф-т Мартина20.0910.23
Индекс Язвы1.42%1.70%
Дневная вол-ть10.70%8.76%
Макс. просадка-50.96%-45.23%
Текущая просадка-0.10%-2.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и VDIGX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PEYAX и VDIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEYAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.681.98
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.552.73
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.35
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.723.63
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 20.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.0910.23
PEYAX
VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
1.98
PEYAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VDIGX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VDIGX в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.19%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.64%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VDIGX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-2.63%
PEYAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VDIGX

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
2.52%
PEYAX
VDIGX