PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEYAX с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
3.77%
PEYAX
SYLD

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 7.77% против 11.66% соответственно.


PEYAX

С начала года

23.99%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

7.98%

1 год

26.79%

5 лет (среднегодовая)

9.36%

10 лет (среднегодовая)

7.77%

SYLD

С начала года

9.20%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

3.77%

1 год

18.75%

5 лет (среднегодовая)

16.23%

10 лет (среднегодовая)

11.66%

Основные характеристики


PEYAXSYLD
Коэф-т Шарпа2.541.21
Коэф-т Сортино3.381.79
Коэф-т Омега1.461.21
Коэф-т Кальмара3.522.25
Коэф-т Мартина19.075.28
Индекс Язвы1.42%3.60%
Дневная вол-ть10.66%15.72%
Макс. просадка-50.96%-45.36%
Текущая просадка-1.53%-2.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и SYLD

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.


PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEYAX и SYLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEYAX c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.541.21
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.381.79
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.21
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.522.25
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 19.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.075.28
PEYAX
SYLD

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
1.21
PEYAX
SYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и SYLD

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SYLD в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.21%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.81%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и SYLD

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-2.99%
PEYAX
SYLD

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и SYLD

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.31%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
5.52%
PEYAX
SYLD