PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEYAX с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEYAXSYLD
Дох-ть с нач. г.25.59%11.29%
Дох-ть за 1 год32.98%27.28%
Дох-ть за 3 года6.72%6.11%
Дох-ть за 5 лет9.52%16.08%
Дох-ть за 10 лет8.04%12.05%
Коэф-т Шарпа2.951.63
Коэф-т Сортино3.902.38
Коэф-т Омега1.531.29
Коэф-т Кальмара3.593.09
Коэф-т Мартина22.667.35
Индекс Язвы1.41%3.58%
Дневная вол-ть10.80%16.11%
Макс. просадка-50.96%-45.36%
Текущая просадка0.00%-0.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEYAX и SYLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и SYLD

С начала года, PEYAX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.75%
6.73%
PEYAX
SYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и SYLD

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.


PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEYAX c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 22.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.66
SYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYLD, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYLD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYLD, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYLD, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.35

Сравнение коэффициента Шарпа PEYAX и SYLD

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
1.63
PEYAX
SYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и SYLD

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SYLD в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.19%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.77%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и SYLD

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.22%
PEYAX
SYLD

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и SYLD

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.47%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
5.64%
PEYAX
SYLD