Сравнение PEYAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или DGRO.
Основные характеристики
| PEYAX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.94% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 30.68% | 31.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.50% | 8.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.99% | 12.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.99 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 22.00 | 21.73 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 9.68% |
| Макс. просадка | -50.96% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и DGRO
С начала года, PEYAX показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.99% против 12.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и DGRO
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и DGRO
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.20% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и DGRO
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и DGRO
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.44% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.