PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEYAX с DGRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - PEYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, PEYAX returned 13.64%/yr vs 13.62%/yr for DGRO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PEYAX charges 0.88%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEYAX имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции DGRO немного отстают с 13.62%.

PEYAX

1 день
0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.34%
1 год
26.97%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.71%
10 лет*
13.64%

DGRO

1 день
0.32%
1 месяц
0.80%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.22%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEYAX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		11.15%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.19%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between PEYAX and DGRO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.94

The correlation between PEYAX and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

PEYAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYAXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.35

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.41

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.45

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

13.31

+1.75

PEYAX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и DGRO

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYAXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-35.10%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.47%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-14.03%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-19.31%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-35.10%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.90%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-3.43%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.67%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и DGRO

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYAXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.63%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

6.94%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

9.53%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.80%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.60%

+0.49%

Сравнение комиссий PEYAX и DGRO

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и DGRO

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DGRO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.97%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.75%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PEYAX and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEYAX has higher volatility (3.88%) compared to DGRO (2.63%). In terms of maximum drawdown, PEYAX dropped -56.92% vs DGRO's -35.10%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEYAX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор