Сравнение PEYAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.72% соответственно.
PEYAX
23.73%
1.09%
8.55%
26.98%
9.23%
7.74%
DGRO
19.14%
-0.44%
9.59%
26.59%
11.75%
11.72%
Основные характеристики
| PEYAX | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 18.62 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 10.66% | 9.55% |
| Макс. просадка | -50.96% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.74% | -1.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и DGRO
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между PEYAX и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и DGRO
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.21% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и DGRO
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и DGRO
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.31% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.