PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PERI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PERI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perion Network Ltd. (PERI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PERI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perion Network Ltd. (PERI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PERI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PERI
Perion Network Ltd.		2.51%13.11%-72.56%22.02%5.20%88.92%104.66%139.23%-15.86%-27.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PERI показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.95% против 14.14% соответственно.

PERI

1 день
-1.70%
1 месяц
12.36%
С начала года
2.51%
6 месяцев
3.92%
1 год
19.32%
3 года*
-37.16%
5 лет*
-11.79%
10 лет*
4.95%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perion Network Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PERI:
PERI с GWPAXPERI с BABAPERI с METAPERI с MSFTPERI с BACPERI с AXPPERI с GOOG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PERI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PERI
Ранг доходности на риск PERI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PERI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PERIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.01

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.55

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

7.31

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PERI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PERIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.83

-0.88

Корреляция

Корреляция между PERI и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERI и VOO

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PERI и VOO

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PERIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.14%

-33.99%

-61.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.52%

-11.98%

-16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.08%

-24.52%

-58.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.08%

-33.99%

-49.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.73%

-5.55%

-72.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.22%

-3.72%

-52.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.49%

2.55%

+12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PERI и VOO

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PERIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

5.34%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.38%

9.47%

+14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.02%

18.11%

+23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.73%

16.82%

+36.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.85%

17.99%

+40.86%