Сравнение PEMD.L с EQGB.L
PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - PEMD.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEMD.L returned 2.29%/yr vs 15.13%/yr for EQGB.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PEMD.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEMD.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.57%.
PEMD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMD.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.58% | 12.80% | 6.20% | 10.59% | -16.57% | -2.57% | 5.25% | 13.26% | -4.53% | 1.11% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.58% | 28.61% | 24.02% | 62.04% | -42.01% | 26.53% | 49.89% | 40.34% | -8.11% | 4.14% |
Correlation
The correlation between PEMD.L and EQGB.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between PEMD.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMD.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
PEMD.L
EQGB.L
Сравнение PEMD.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMD.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.52 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.34 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMD.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и EQGB.L
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMD.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -47.56% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -14.96% | +10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -22.21% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -47.56% | +20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.12% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -9.54% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 4.03% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) составляет 2.41%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.53% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 13.97% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 18.40% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.31% | 24.75% | -15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 24.79% | -13.62% |
Сравнение комиссий PEMD.L и EQGB.L
PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и EQGB.L
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
PEMD.L and EQGB.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEMD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEMD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
PEMD.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор