Сравнение PECO с NNN
PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, PECO returned 12.12%/yr vs 6.73%/yr for NNN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PECO и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PECO показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 14.17%.
PECO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам PECO и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 11.74% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 20.40% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.17% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 1.33% |
Correlation
The correlation between PECO and NNN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between PECO and NNN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PECO:
$1.15
NNN:
$2.05
PECO:
34.20
NNN:
21.41
PECO:
0.49
NNN:
2.43
PECO:
5.34
NNN:
8.86
PECO:
$739.02M
NNN:
$935.78M
PECO:
$525.25M
NNN:
$761.54M
PECO:
$502.64M
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PECO vs. NNN — Ранг доходности на риск
PECO
NNN
Сравнение PECO c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PECO | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.42 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 3.28 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PECO | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PECO и NNN
Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PECO | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -56.17% | +33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -8.83% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -22.03% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -2.91% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -9.82% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.83% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PECO и NNN
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и National Retail Properties, Inc. (NNN) имеют волатильность 4.61% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PECO | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.56% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.43% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 16.32% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 19.66% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 28.07% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PECO и NNN
Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NNN в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.46% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.27% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PECO и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PECO и NNN
PECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.68M при выручке в 190.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
PECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.21M при выручке в 190.74M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
PECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.38M при выручке в 190.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
PECO and NNN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PECO has higher volatility (4.61%) compared to NNN (4.56%). In terms of maximum drawdown, PECO dropped -23.11% vs NNN's -56.17%.
PECO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PECO и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор