Сравнение PE500.PA с SGLN.L
PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, PE500.PA returned 14.03%/yr vs 18.48%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PE500.PA charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности PE500.PA и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PE500.PA торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PE500.PA показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -0.78%.
PE500.PA
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 27.93%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам PE500.PA и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.24% | 3.88% | 32.76% | 21.96% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 10.68% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.78% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 19.46% |
Correlation
The correlation between PE500.PA and SGLN.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | -0.02 |
The correlation between PE500.PA and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PE500.PA vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
PE500.PA
SGLN.L
Сравнение PE500.PA c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PE500.PA | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.09 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 3.30 | +10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PE500.PA и SGLN.L
Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PE500.PA | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -47.83% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -22.06% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -22.06% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -22.06% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -19.86% | +19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -22.39% | +17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 7.25% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PE500.PA и SGLN.L
Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 3.07%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PE500.PA | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.60% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 20.87% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 23.81% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 21.94% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.08% | -1.13% |
Сравнение комиссий PE500.PA и SGLN.L
PE500.PA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PE500.PA и SGLN.L
Ни PE500.PA, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PE500.PA and SGLN.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for PE500.PA.
PE500.PA is categorized as S&P 500, while SGLN.L is Gold. PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PE500.PA and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор