Сравнение PE500.PA с PAF.L
PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock. Over the past 5 years, PE500.PA returned 14.03%/yr vs 46.56%/yr for PAF.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PE500.PA и PAF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PE500.PA торгуется в EUR, в то время как PAF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PE500.PA показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у PAF.L с доходностью -8.62%.
PE500.PA
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 27.93%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
PAF.L
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -26.87%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 129.27%
- 3 года*
- 107.91%
- 5 лет*
- 46.56%
- 10 лет*
- 23.39%
Сравнение доходности по годам PE500.PA и PAF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.24% | 3.88% | 32.76% | 21.96% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 10.68% |
PAF.L Pan African Resources plc | -8.62% | 239.35% | 119.42% | 8.64% | -1.23% | -20.94% | 91.94% | 39.02% |
Correlation
The correlation between PE500.PA and PAF.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PE500.PA vs. PAF.L — Ранг доходности на риск
PE500.PA
PAF.L
Сравнение PE500.PA c PAF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Pan African Resources plc (PAF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PE500.PA | PAF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.91 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 9.54 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PE500.PA и PAF.L
Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки PAF.L в -85.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и PAF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PE500.PA | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -85.41% | +51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -44.14% | +36.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -44.14% | +20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -49.12% | +25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -39.78% | +39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -31.13% | +26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 13.50% | -11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PE500.PA и PAF.L
Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 3.07%, в то время как у Pan African Resources plc (PAF.L) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PE500.PA | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 21.78% | -18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 44.89% | -36.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 54.07% | -42.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 48.39% | -33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 53.73% | -36.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PE500.PA и PAF.L
PE500.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF.L Pan African Resources plc | 2.00% | 1.35% | 2.79% | 4.52% | 5.25% | 5.09% | 2.92% | 0.98% | 0.00% | 3.38% | 5.67% | 6.83% |
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PE500.PA and PAF.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и PAF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор