PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PE500.PA с MC.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PE500.PA с MC.PA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while MC.PA (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE) is a stock. Over the past 5 years, PE500.PA returned 13.10%/yr vs -4.04%/yr for MC.PA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PE500.PA и MC.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PE500.PA показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у MC.PA с доходностью -23.29%.

PE500.PA

1 день
0.50%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
11.15%
С начала года
11.50%
1 год
24.10%
3 года*
17.52%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
Всё время*
14.72%

MC.PA

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-15.10%
С начала года
-23.29%
1 год
5.57%
3 года*
-15.68%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
15.12%
Всё время*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PE500.PA и MC.PA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		11.50%3.88%32.76%21.96%-14.19%40.52%7.92%10.68%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		-23.29%3.93%-11.73%9.60%-4.76%43.83%24.66%20.05%

Correlation

The correlation between PE500.PA and MC.PA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г.

0.46

Over the past year, the correlation between PE500.PA and MC.PA has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

Часто сравнивают с PE500.PA:
PE500.PA с ESE.PAPE500.PA с ESEA.DEPE500.PA с CW8U.LPE500.PA с AMEW.DEPE500.PA с CW8G.LPE500.PA с CSPX.LPE500.PA с SPY
Часто сравнивают с MC.PA:
MC.PA с LVMUYMC.PA с RMS.PAMC.PA с KER.PAMC.PA с CDI.PAMC.PA с LRLCYMC.PA с CLHMC.PA с ELF

Доходность на риск

PE500.PA vs. MC.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PE500.PA
Ранг доходности на риск PE500.PA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PE500.PA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PE500.PA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PE500.PA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PE500.PA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PE500.PA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MC.PA
Ранг доходности на риск MC.PA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MC.PA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MC.PA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MC.PA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MC.PA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MC.PA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PE500.PA c MC.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PE500.PAMC.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.18

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.50

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.18

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

0.32

+11.83

PE500.PA vs. MC.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PE500.PA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MC.PA равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PE500.PA и MC.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PE500.PA и MC.PA

Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки MC.PA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и MC.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PE500.PAMC.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-54.74%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-30.65%

+23.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-48.14%

+24.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-49.03%

+25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-41.86%

+40.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-12.28%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

17.11%

-15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PE500.PA и MC.PA

Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 2.79%, в то время как у LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MC.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PE500.PAMC.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.95%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

21.75%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

30.66%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

29.99%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

27.87%

-11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PE500.PA и MC.PA

PE500.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MC.PA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		2.67%2.02%2.05%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PE500.PA and MC.PA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и MC.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор