PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PE500.PA с ESP0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PE500.PA с ESP0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) and ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while ESP0.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, PE500.PA returned 14.03%/yr vs 6.78%/yr for ESP0.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PE500.PA charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for ESP0.DE.

Доходность

Сравнение доходности PE500.PA и ESP0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PE500.PA показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у ESP0.DE с доходностью -14.34%.

PE500.PA

1 день
1.85%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.53%
1 год
27.93%
3 года*
17.56%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

ESP0.DE

1 день
0.80%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-14.34%
6 месяцев
-14.78%
1 год
-13.87%
3 года*
14.73%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PE500.PA и ESP0.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		10.24%3.88%32.76%21.96%-14.19%40.52%7.92%10.76%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		-14.34%13.28%57.80%28.83%-30.18%6.13%65.70%3.80%

Correlation

The correlation between PE500.PA and ESP0.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2019 г.

0.61

The correlation between PE500.PA and ESP0.DE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

Часто сравнивают с PE500.PA:
PE500.PA с ESE.PAPE500.PA с ESEA.DEPE500.PA с CW8U.LPE500.PA с AMEW.DEPE500.PA с CW8G.LPE500.PA с CSPX.LPE500.PA с SPY
Часто сравнивают с ESP0.DE:
ESP0.DE с CBRS.DEESP0.DE с NUKL.DEESP0.DE с PAF.LESP0.DE с TOTB.DEESP0.DE с NVDAESP0.DE с ^NDXESP0.DE с VOO

Доходность на риск

PE500.PA vs. ESP0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PE500.PA
Ранг доходности на риск PE500.PA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PE500.PA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PE500.PA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PE500.PA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PE500.PA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PE500.PA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESP0.DE
Ранг доходности на риск ESP0.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP0.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PE500.PA c ESP0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PE500.PAESP0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.79

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
-1.04

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.88

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

-0.51

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

-0.88

+14.80

PE500.PA vs. ESP0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PE500.PA на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ESP0.DE равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PE500.PA и ESP0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PE500.PA и ESP0.DE

Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки ESP0.DE в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и ESP0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PE500.PAESP0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-40.10%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-26.47%

+18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-26.47%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-40.10%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-25.88%

+25.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-13.10%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

15.47%

-13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PE500.PA и ESP0.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 3.07%, в то время как у VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESP0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PE500.PAESP0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.38%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

13.14%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

17.17%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

22.48%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

23.50%

-6.55%

Сравнение комиссий PE500.PA и ESP0.DE

PE500.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESP0.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PE500.PA и ESP0.DE

Ни PE500.PA, ни ESP0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PE500.PA and ESP0.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PE500.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PE500.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for ESP0.DE.

PE500.PA is categorized as S&P 500, while ESP0.DE is Technology Equities. PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index, while ESP0.DE tracks MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for PE500.PA and 0.55% for ESP0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и ESP0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор