PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PE500.PA с ACU2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PE500.PA с ACU2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) and ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while ACU2.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, PE500.PA returned 14.38%/yr vs 12.95%/yr for ACU2.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PE500.PA charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for ACU2.DE.

Доходность

Сравнение доходности PE500.PA и ACU2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PE500.PA показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у ACU2.DE с доходностью 13.23%.

PE500.PA

1 день
0.63%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.75%
1 год
27.52%
3 года*
18.15%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

ACU2.DE

1 день
0.31%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
13.20%
1 год
25.76%
3 года*
16.67%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PE500.PA и ACU2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		10.83%3.89%32.77%21.94%-14.19%40.52%7.92%13.82%
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		13.23%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%9.40%14.64%

Correlation

The correlation between PE500.PA and ACU2.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.95

The correlation between PE500.PA and ACU2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с PE500.PA:
PE500.PA с ESE.PAPE500.PA с ESEA.DEPE500.PA с CW8U.LPE500.PA с AMEW.DEPE500.PA с CW8G.LPE500.PA с CSPX.LPE500.PA с SPY
Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с VOOACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с IOOACU2.DE с MGKACU2.DE с USUE.DEACU2.DE с MIVU.DEACU2.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

PE500.PA vs. ACU2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PE500.PA
Ранг доходности на риск PE500.PA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PE500.PA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PE500.PA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PE500.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PE500.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PE500.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PE500.PA c ACU2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PE500.PAACU2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.00

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.76

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.56

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

8.85

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PE500.PA vs. ACU2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PE500.PA на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACU2.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PE500.PA и ACU2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PE500.PAACU2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.00

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

0.00

Просадки

Сравнение просадок PE500.PA и ACU2.DE

Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке ACU2.DE в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и ACU2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PE500.PAACU2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-34.31%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-9.95%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-23.98%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-23.98%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.32%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.88%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PE500.PA и ACU2.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 2.83%, в то время как у Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACU2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PE500.PAACU2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.21%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.92%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.76%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.47%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.24%

+0.74%

Сравнение комиссий PE500.PA и ACU2.DE

PE500.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACU2.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PE500.PA и ACU2.DE

Ни PE500.PA, ни ACU2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PE500.PA and ACU2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PE500.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PE500.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.

PE500.PA is categorized as S&P 500, while ACU2.DE is Large Cap Blend Equities. PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index, while ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.25% for PE500.PA and 0.35% for ACU2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и ACU2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор