Сравнение PDP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PDP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или SCHG.
Корреляция
Корреляция между PDP и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SCHG
Основные характеристики
PDP:
1.03
SCHG:
1.52
PDP:
1.45
SCHG:
2.04
PDP:
1.19
SCHG:
1.28
PDP:
2.02
SCHG:
2.22
PDP:
5.39
SCHG:
8.37
PDP:
3.59%
SCHG:
3.28%
PDP:
18.84%
SCHG:
18.10%
PDP:
-59.34%
SCHG:
-34.59%
PDP:
-7.33%
SCHG:
-3.75%
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.02% против 16.12% соответственно.
PDP
1.11%
-6.00%
7.57%
16.75%
9.95%
10.02%
SCHG
0.50%
-3.01%
9.81%
23.72%
18.13%
16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и SCHG
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PDP и SCHG
PDP
SCHG
Сравнение PDP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SCHG
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.15% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SCHG
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SCHG
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.