Сравнение PDP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PDP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SCHG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDP показывает доходность 30.35%, а SCHG немного выше – 30.50%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.80% против 16.38% соответственно.
PDP
30.35%
4.01%
13.84%
38.74%
12.43%
10.80%
SCHG
30.50%
2.16%
14.17%
37.63%
19.96%
16.38%
Основные характеристики
| PDP | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 13.90 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 16.91% | 17.00% |
| Макс. просадка | -59.34% | -34.59% |
| Текущая просадка | -2.57% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и SCHG
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между PDP и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SCHG
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.11% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SCHG
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SCHG
Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.78% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.