Сравнение PDP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PDP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDP или SCHG.
Основные характеристики
| PDP | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.20% | 10.35% |
| Дох-ть за 1 год | 28.61% | 41.83% |
| Дох-ть за 3 года | 3.44% | 10.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 17.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 15.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 15.89% |
| Макс. просадка | -59.34% | -34.59% |
| Current Drawdown | -5.82% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между PDP и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDP показывает доходность 10.20%, а SCHG немного выше – 10.35%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.20% против 15.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и SCHG
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SCHG
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SCHG в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.27% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SCHG
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SCHG
Текущая волатильность для Invesco DWA Momentum ETF (PDP) составляет 5.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.