Сравнение PDIHX с FRQKX
PDIHX (Prudential Day One 2045 Fund) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDIHX charges 0.08%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности PDIHX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDIHX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDIHX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIHX Prudential Day One 2045 Fund | 11.45% | 17.57% | 28.05% | 14.60% | -15.03% | 19.03% | 11.36% | 7.63% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Correlation
The correlation between PDIHX and FRQKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between PDIHX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIHX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
PDIHX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDIHX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2045 Fund (PDIHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDIHX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDIHX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIHX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIHX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIHX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | — | — |
Сравнение комиссий PDIHX и FRQKX
PDIHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIHX и FRQKX
Дивидендная доходность PDIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
PDIHX Prudential Day One 2045 Fund | 3.69% | 4.12% | 27.95% | 1.57% | 7.68% | 14.45% | 2.04% | 5.42% | 6.13% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
PDIHX and FRQKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PDIHX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор