PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDFEX с FRBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDFEX с FRBEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDFEX (Prudential Day One 2030 Fund) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, PDFEX returned 15.50% vs 30.45% for FRBEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PDFEX charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.

Доходность

Сравнение доходности PDFEX и FRBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2030 Fund (PDFEX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDFEX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 13.71%.

PDFEX

1 день
0.32%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.95%
1 год
15.50%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

FRBEX

1 день
0.37%
1 месяц
1.74%
С начала года
13.71%
6 месяцев
15.20%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDFEX и FRBEX

2026 (YTD)20252024
PDFEX
Prudential Day One 2030 Fund		6.92%12.11%13.40%
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		13.71%23.38%3.52%

Correlation

The correlation between PDFEX and FRBEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between PDFEX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2030 Fund

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Часто сравнивают с PDFEX:
PDFEX с FIKFXPDFEX с JIEHXPDFEX с FCTKXPDFEX с JRLVXPDFEX с PJFAXPDFEX с PADLXPDFEX с PBHAX
Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с RFGTXFRBEX с ARHVXFRBEX с LIWKXFRBEX с FHTKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FIKFX

Доходность на риск

PDFEX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDFEX
Ранг доходности на риск PDFEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDFEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDFEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDFEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDFEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDFEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDFEX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2030 Fund (PDFEX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDFEXFRBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.40

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.32

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.14

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

13.92

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDFEX vs. FRBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDFEX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBEX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDFEX и FRBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDFEXFRBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.39

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PDFEX и FRBEX

Максимальная просадка PDFEX за все время составила -24.53%, что больше максимальной просадки FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFEX и FRBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDFEXFRBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.53%

-15.31%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-9.79%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.15%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-1.78%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.20%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDFEX и FRBEX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2030 Fund (PDFEX) составляет 1.98%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PDFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDFEXFRBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.27%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

10.55%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

12.80%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

15.80%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

15.80%

-5.12%

Сравнение комиссий PDFEX и FRBEX

PDFEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDFEX и FRBEX

Дивидендная доходность PDFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FRBEX в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		4.12%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDFEX
Prudential Day One 2030 Fund		3.63%3.89%22.09%3.74%8.84%8.52%1.89%5.02%4.15%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PDFEX and FRBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBEX has higher volatility (4.27%) compared to PDFEX (1.98%). In terms of maximum drawdown, PDFEX dropped -24.53% vs FRBEX's -15.31%.

FRBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDFEX и FRBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор