PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDD с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PDD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDD и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDD
Pinduoduo Inc.		-9.89%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.

PDD

1 день
3.82%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-9.89%
6 месяцев
-22.69%
1 год
-13.66%
3 года*
10.42%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinduoduo Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с PTX.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PDD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.98

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.50

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.53

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

7.29

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.98

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между PDD и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и VOO

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PDD и VOO

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.41%

-33.99%

-53.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.36%

-11.98%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.77%

-24.52%

-58.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.62%

-6.29%

-43.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.98%

-3.72%

-35.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.03%

2.52%

+13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и VOO

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

5.29%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

9.44%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

18.10%

+17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.58%

16.82%

+51.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.97%

17.99%

+51.98%