PortfoliosLab logo
Сравнение PDD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDD и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PDD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.55%
117.37%
PDD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDD:

-0.33

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PDD:

-0.07

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PDD:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PDD:

-0.33

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PDD:

-0.73

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PDD:

25.56%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PDD:

57.83%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PDD:

-87.41%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PDD:

-48.72%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


PDD

С начала года

7.24%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-19.57%

5 лет

16.77%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDD: -0.33
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PDD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDD: -0.07
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PDD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDD: 0.99
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDD: -0.33
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PDD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDD: -0.73
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.54
PDD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и VOO

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDD
Pinduoduo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PDD и VOO

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.72%
-9.90%
PDD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и VOO

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.04%
13.96%
PDD
VOO