PortfoliosLab logo
Сравнение PDD с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDD и VIG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PDD и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.55%
101.24%
PDD
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDD:

-0.33

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

PDD:

-0.07

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

PDD:

0.99

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

PDD:

-0.33

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

PDD:

-0.73

VIG:

2.59

Индекс Язвы

PDD:

25.56%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

PDD:

57.83%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

PDD:

-87.41%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

PDD:

-48.72%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.20%.


PDD

С начала года

7.24%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-19.57%

5 лет

16.77%

10 лет

N/A

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.76%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDD и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDD c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDD: -0.33
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино PDD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDD: -0.07
VIG: 0.89
Коэффициент Омега PDD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDD: 0.99
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара PDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDD: -0.33
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина PDD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDD: -0.73
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.56
PDD
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и VIG

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDD
Pinduoduo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PDD и VIG

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.72%
-7.63%
PDD
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и VIG

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.04%
11.67%
PDD
VIG