PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCY и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
3.31%
PCY
SCHE

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 1.98% против 3.44% соответственно.


PCY

С начала года

4.96%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

4.41%

1 год

13.78%

5 лет (среднегодовая)

-1.05%

10 лет (среднегодовая)

1.98%

SCHE

С начала года

11.52%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

3.58%

1 год

15.96%

5 лет (среднегодовая)

3.88%

10 лет (среднегодовая)

3.44%

Основные характеристики


PCYSCHE
Коэф-т Шарпа1.491.04
Коэф-т Сортино2.161.55
Коэф-т Омега1.261.19
Коэф-т Кальмара0.690.61
Коэф-т Мартина6.805.03
Индекс Язвы2.19%3.10%
Дневная вол-ть10.01%14.99%
Макс. просадка-49.14%-36.16%
Текущая просадка-10.58%-12.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и SCHE

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.


PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PCY и SCHE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.491.04
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.161.55
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.19
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.61
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.805.03
PCY
SCHE

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.04
PCY
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и SCHE

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SCHE в 3.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.49%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
3.10%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PCY и SCHE

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.58%
-12.24%
PCY
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и SCHE

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 3.04%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
4.66%
PCY
SCHE