Сравнение PCY с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
PCY и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или SCHE.
Основные характеристики
| PCY | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.38% | 9.72% |
| Дох-ть за 1 год | 16.98% | 16.85% |
| Дох-ть за 3 года | -3.53% | -2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.47% | 5.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.84% | 3.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 14.16% |
| Макс. просадка | -49.14% | -36.16% |
| Current Drawdown | -13.64% | -13.66% |
Корреляция
Корреляция между PCY и SCHE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PCY и SCHE
С начала года, PCY показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 1.84% против 3.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и SCHE
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCY c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и SCHE
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности SCHE в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% | 4.58% | 4.69% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.49% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и SCHE
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и SCHE
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 2.96%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.