PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PCYSCHE
Дох-ть с нач. г.6.63%15.15%
Дох-ть за 1 год20.85%23.75%
Дох-ть за 3 года-2.27%-0.04%
Дох-ть за 5 лет-0.77%4.25%
Дох-ть за 10 лет2.20%3.97%
Коэф-т Шарпа1.881.49
Коэф-т Сортино2.712.15
Коэф-т Омега1.331.27
Коэф-т Кальмара0.770.84
Коэф-т Мартина9.578.42
Индекс Язвы2.02%2.68%
Дневная вол-ть10.32%15.16%
Макс. просадка-49.14%-36.16%
Текущая просадка-9.16%-9.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PCY и SCHE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCY и SCHE

С начала года, PCY показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 2.20% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
8.46%
PCY
SCHE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и SCHE

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.


PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.57
SCHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHE, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHE, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.42

Сравнение коэффициента Шарпа PCY и SCHE

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
1.49
PCY
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и SCHE

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SCHE в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.42%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
3.00%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PCY и SCHE

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.16%
-9.38%
PCY
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и SCHE

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 3.00%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
5.06%
PCY
SCHE