PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

PCY и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCY и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCY и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 2.55% против 7.71% соответственно.

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий PCY и SCHE

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

PCY vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.78

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.92

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

7.21

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между PCY и SCHE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и SCHE

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PCY и SCHE

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

PCYSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-36.20%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-12.14%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-33.77%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-36.20%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-8.15%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-12.71%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.23%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и SCHE

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 4.03%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCYSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.69%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

12.64%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

18.23%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

17.51%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

19.42%

-6.50%