Сравнение PCRIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -1.99% против 16.95% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и SCHG
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PCRIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PCRIX
SCHG
Сравнение PCRIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.76 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.24 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.09 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 3.71 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.76 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.57 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.79 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.79 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и SCHG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и SCHG
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и SCHG
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -34.59% | -53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -16.41% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -34.59% | -43.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -34.59% | -43.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.56% | -12.51% | -68.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -5.22% | -46.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.84% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и SCHG
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.77% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 12.54% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 22.45% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 22.31% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 21.51% | +5.66% |