PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRIX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -1.99% против 16.95% соответственно.


PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий PCRIX и SCHG

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

PCRIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRIXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.76

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.24

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.09

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

3.71

+5.81

PCRIX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRIXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.76

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.57

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.79

-0.91

Корреляция

Корреляция между PCRIX и SCHG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и SCHG

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и SCHG

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRIXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-34.59%

-53.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-16.41%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-34.59%

-43.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-34.59%

-43.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

-12.51%

-68.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-5.22%

-46.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.84%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и SCHG

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRIXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.77%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.54%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

22.45%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

22.31%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

21.51%

+5.66%