Сравнение PCLO с AAAC
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and AAAC (Columbia AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for AAAC.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и AAAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у AAAC с доходностью 2.69%.
PCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и AAAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.52% | 0.28% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.69% | 0.15% |
Correlation
The correlation between PCLO and AAAC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. AAAC — Ранг доходности на риск
PCLO
AAAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCLO c AAAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Columbia AAA CLO ETF (AAAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLO | AAAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 124.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLO и AAAC
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки AAAC в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и AAAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -0.55% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и AAAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 0.85% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 0.85% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 0.85% | +0.27% |
Сравнение комиссий PCLO и AAAC
PCLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AAAC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и AAAC
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности AAAC в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.65% | 0.03% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.23% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and AAAC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for PCLO.
PCLO has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 2.65% for AAAC.
They also come from different issuers: Virtus and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.20% for AAAC.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и AAAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор