PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKEX с FNSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCKEX с FNSDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCKEX (Putnam Retirement Advantage 2065 Fund) and FNSDX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PCKEX returned 12.61%/yr vs 10.32%/yr for FNSDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PCKEX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for FNSDX.

Доходность

Сравнение доходности PCKEX и FNSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCKEX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у FNSDX с доходностью 13.75%.

PCKEX

1 день
0.33%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.21%
1 год
28.04%
3 года*
22.85%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

FNSDX

1 день
0.39%
1 месяц
1.77%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.17%
1 год
30.67%
3 года*
20.88%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCKEX и FNSDX

2026 (YTD)20252024202320222021
PCKEX
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund		11.59%20.28%15.56%33.53%-18.16%17.98%
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		13.75%23.81%14.18%20.65%-18.23%13.65%

Correlation

The correlation between PCKEX and FNSDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.96

The correlation between PCKEX and FNSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2065 Fund

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K

Часто сравнивают с PCKEX:
PCKEX с DRIKXPCKEX с PNOPXPCKEX с PEQSXPCKEX с PNRAXPCKEX с LTIUXPCKEX с FCTKXPCKEX с FFGZX
Часто сравнивают с FNSDX:
FNSDX с FFLDXFNSDX с FDEEXFNSDX с FXAIXFNSDX с FDEWXFNSDX с FSNZXFNSDX с VFFVXFNSDX с SPY

Доходность на риск

PCKEX vs. FNSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKEX
Ранг доходности на риск PCKEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNSDX
Ранг доходности на риск FNSDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSDX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKEX c FNSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCKEXFNSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.42

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.34

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.17

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

14.09

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCKEX vs. FNSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKEX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKEX и FNSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCKEXFNSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PCKEX и FNSDX

Максимальная просадка PCKEX за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки FNSDX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKEX и FNSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCKEXFNSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-30.95%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-9.76%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-15.44%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-27.31%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.10%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.61%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.19%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKEX и FNSDX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PCKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCKEXFNSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.19%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.54%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

12.79%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.03%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.97%

+0.07%

Сравнение комиссий PCKEX и FNSDX

PCKEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FNSDX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKEX и FNSDX

Дивидендная доходность PCKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности FNSDX в 4.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		4.98%3.87%2.13%2.07%11.45%11.27%4.26%6.31%6.79%2.72%
PCKEX
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund		6.59%7.36%5.95%5.37%5.36%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PCKEX and FNSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNSDX has higher volatility (4.19%) compared to PCKEX (3.04%). In terms of maximum drawdown, PCKEX dropped -24.84% vs FNSDX's -30.95%.

FNSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCKEX и FNSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор