PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGLX с DAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGLX с DAIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCGLX (PACE Global Fixed Income Investments) and DAIOX (Dunham International Opportunity Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, PCGLX returned -0.02%/yr vs 1.02%/yr for DAIOX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGLX charges 0.84%/yr vs 1.58%/yr for DAIOX.

Доходность

Сравнение доходности PCGLX и DAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGLX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DAIOX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции PCGLX уступали акциям DAIOX по среднегодовой доходности: -0.02% против 1.02% соответственно.

PCGLX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.20%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.01%
3 года*
3.01%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.02%

DAIOX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.21%
3 года*
7.48%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGLX и DAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGLX
PACE Global Fixed Income Investments		-0.45%7.59%-1.98%4.34%-15.58%-3.99%10.23%6.93%-3.17%6.80%
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		2.62%5.68%5.33%12.18%-14.11%-2.18%3.85%3.82%-5.00%9.50%

Correlation

The correlation between PCGLX and DAIOX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.64

The correlation between PCGLX and DAIOX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Global Fixed Income Investments

Dunham International Opportunity Bond Fund

Часто сравнивают с PCGLX:
PCGLX с PASIXPCGLX с UTBPXPCGLX с DFGFXPCGLX с PWTYXPCGLX с DGFFXPCGLX с DFGBXPCGLX с FBIIX
Часто сравнивают с DAIOX:
DAIOX с DODLXDAIOX с VGSLXDAIOX с TPINXDAIOX с IGBIXDAIOX с DCINXDAIOX с MAWIXDAIOX с DCSVX

Доходность на риск

PCGLX vs. DAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGLX
Ранг доходности на риск PCGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DAIOX
Ранг доходности на риск DAIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGLX c DAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGLXDAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.95

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.06

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.41

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

10.06

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGLX vs. DAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGLX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DAIOX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGLX и DAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGLXDAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.95

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.35

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.08

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PCGLX и DAIOX

Максимальная просадка PCGLX за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки DAIOX в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGLX и DAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGLXDAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.81%

-27.58%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-2.58%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-3.91%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-24.80%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.81%

-24.96%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.25%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-9.22%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.62%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGLX и DAIOX

PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PCGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGLXDAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.00%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

2.80%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

3.21%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

4.66%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

5.87%

-0.15%

Сравнение комиссий PCGLX и DAIOX

PCGLX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DAIOX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGLX и DAIOX

Дивидендная доходность PCGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DAIOX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		3.96%4.22%4.16%4.56%7.17%2.88%2.23%0.23%0.42%0.11%1.10%0.05%
PCGLX
PACE Global Fixed Income Investments		3.81%3.37%3.74%3.31%1.82%4.74%3.41%1.89%1.81%1.46%3.14%3.30%

Часто задаваемые вопросы

PCGLX and DAIOX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGLX has higher volatility (1.82%) compared to DAIOX (1.00%). In terms of maximum drawdown, PCGLX dropped -24.81% vs DAIOX's -27.58%.

DAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGLX и DAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор