Сравнение PCEF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco QQQ (QQQ).
PCEF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCEF или QQQ.
Основные характеристики
| PCEF | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.60% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 28.66% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.67% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 20.86 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 8.35% | 17.47% |
| Макс. просадка | -38.64% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PCEF и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и QQQ
С начала года, PCEF показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.05% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и QQQ
PCEF берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCEF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и QQQ
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.51% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и QQQ
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и QQQ
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.01%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.