Сравнение PCEF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PCEF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.99% против 18.99% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и QQQ
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PCEF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PCEF
QQQ
Сравнение PCEF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.66 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.00 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 7.32 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и QQQ
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и QQQ
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -82.97% | +44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.62% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -35.12% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -35.12% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -7.86% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -32.99% | +28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.44% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и QQQ
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 5.24%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.61% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 12.82% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 22.70% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 22.38% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 22.25% | -9.00% |