PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBT с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PBT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
13.15%
PBT
MAIN

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции PBT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.96% против 13.71% соответственно.


PBT

С начала года

-2.80%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-0.13%

1 год

-24.48%

5 лет (среднегодовая)

36.07%

10 лет (среднегодовая)

6.96%

MAIN

С начала года

32.48%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

13.15%

1 год

41.90%

5 лет (среднегодовая)

13.31%

10 лет (среднегодовая)

13.71%

Фундаментальные показатели


PBTMAIN
Рыночная капитализация$575.62M$4.55B
EPS$0.67$5.36
Цена/прибыль18.439.75
PEG коэффициент0.002.09
Общая выручка (12 мес.)$29.31M$521.06M
Валовая прибыль (12 мес.)$29.31M$489.22M
EBITDA (12 мес.)$28.22M$571.18M

Основные характеристики


PBTMAIN
Коэф-т Шарпа-0.623.09
Коэф-т Сортино-0.693.91
Коэф-т Омега0.921.59
Коэф-т Кальмара-0.454.49
Коэф-т Мартина-0.8817.24
Индекс Язвы30.05%2.50%
Дневная вол-ть42.48%13.92%
Макс. просадка-83.08%-64.53%
Текущая просадка-48.86%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBT и MAIN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.623.09
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.693.91
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.59
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.454.49
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.8817.24
PBT
MAIN

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62
3.09
PBT
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и MAIN

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности MAIN в 7.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBT
Permian Basin Royalty Trust
5.87%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.73%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок PBT и MAIN

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.86%
0
PBT
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и MAIN

Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.46%
4.19%
PBT
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию