Сравнение PBT с CRT
PBT (Permian Basin Royalty Trust) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — PBT in Oil & Gas Midstream, CRT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, PBT returned 21.42%/yr vs 4.31%/yr for CRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBT и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 72.61%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью 38.60%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 21.42% против 4.31% соответственно.
PBT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 25.42%
- С начала года
- 72.61%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 172.34%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 50.63%
- 10 лет*
- 21.42%
CRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 30.15%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам PBT и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 72.61% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 38.60% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Correlation
The correlation between PBT and CRT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between PBT and CRT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBT:
$0.33
CRT:
$0.54
PBT:
87.03
CRT:
20.21
PBT:
1.16
CRT:
27.29
PBT:
78.02
CRT:
14.43
PBT:
$13.06M
CRT:
$4.50M
PBT:
$13.06M
CRT:
$4.33M
PBT:
$11.70M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. CRT — Ранг доходности на риск
PBT
CRT
Сравнение PBT c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBT | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.13 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.11 | 0.60 | +8.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.68 | 1.28 | +24.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 0.57 | +3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.21 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PBT и CRT
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -83.57% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -28.94% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.52% | -67.06% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -71.10% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -71.10% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -53.71% | +47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -29.40% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 13.48% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и CRT
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.66% | 5.76% | +15.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.07% | 22.32% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.05% | 30.24% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 50.47% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 46.01% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и CRT
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности CRT в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 4.82% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.22% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PBT and CRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBT has higher volatility (21.66%) compared to CRT (5.76%). In terms of maximum drawdown, PBT dropped -83.17% vs CRT's -83.57%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBT и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор