PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBT с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBT с CRT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или CRT.

Корреляция

Корреляция между PBT и CRT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PBT и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,661.85%
2,030.64%
PBT
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBT:

-0.44

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

PBT:

-0.38

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

PBT:

0.96

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

PBT:

-0.26

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

PBT:

-1.00

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

PBT:

17.19%

CRT:

23.28%

Дневная вол-ть

PBT:

39.53%

CRT:

40.98%

Макс. просадка

PBT:

-83.08%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

PBT:

-60.65%

CRT:

-58.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBT:

$464.69M

CRT:

$62.04M

EPS

PBT:

$0.55

CRT:

$0.95

Коэффициент P/E

PBT:

18.04

CRT:

10.88

Коэффициент PEG

PBT:

0.00

CRT:

0.00

Коэффициент P/S

PBT:

15.53

CRT:

9.37

Коэффициент P/B

PBT:

2.81K

CRT:

25.50

Общая выручка (12 мес.)

PBT:

$21.07M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBT:

$21.07M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

PBT:

$19.92M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, PBT показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 6.26% против 0.90% соответственно.

PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.43%

10 лет

6.26%

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-15.06%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.57%

5 лет

20.17%

10 лет

0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBT и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBT c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBT: -0.44
CRT: -0.54
Коэффициент Сортино PBT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBT: -0.38
CRT: -0.59
Коэффициент Омега PBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBT: 0.96
CRT: 0.93
Коэффициент Кальмара PBT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBT: -0.26
CRT: -0.33
Коэффициент Мартина PBT, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBT: -1.00
CRT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа PBT на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRT равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBT и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.54
PBT
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBT и CRT

Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности CRT в 9.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBT
Permian Basin Royalty Trust		4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок PBT и CRT

Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.65%
-58.77%
PBT
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности PBT и CRT

Текущая волатильность для Permian Basin Royalty Trust (PBT) составляет 13.87%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что PBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
20.97%
PBT
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBT и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию