PortfoliosLab logo
Сравнение PBR с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBR и CVI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBR и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
212.95%
PBR
CVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.51

CVI:

-0.85

Коэф-т Сортино

PBR:

-0.55

CVI:

-1.06

Коэф-т Омега

PBR:

0.93

CVI:

0.85

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.39

CVI:

-0.77

Коэф-т Мартина

PBR:

-1.25

CVI:

-1.31

Индекс Язвы

PBR:

12.80%

CVI:

33.08%

Дневная вол-ть

PBR:

31.20%

CVI:

51.08%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

PBR:

-38.74%

CVI:

-49.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$71.44B

CVI:

$1.85B

EPS

PBR:

$1.16

CVI:

$0.06

Коэффициент P/E

PBR:

9.90

CVI:

306.83

Коэффициент PEG

PBR:

0.24

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

PBR:

0.15

CVI:

0.24

Коэффициент P/B

PBR:

1.25

CVI:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$76.41B

CVI:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$37.58B

CVI:

$61.00M

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$20.94B

CVI:

$188.00M

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 15.01% против 0.69% соответственно.


PBR

С начала года

-8.75%

1 месяц

-18.45%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-18.60%

5 лет

43.82%

10 лет

15.01%

CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.53%

5 лет

7.38%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBR и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBR c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBR: -0.51
CVI: -0.85
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBR: -0.55
CVI: -1.06
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBR: 0.93
CVI: 0.85
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBR: -0.39
CVI: -0.77
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBR: -1.25
CVI: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа CVI равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.85
PBR
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и CVI

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 23.42%, что больше доходности CVI в 5.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
23.42%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%
CVI
CVR Energy, Inc.
5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок PBR и CVI

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.74%
-49.25%
PBR
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и CVI

Текущая волатильность для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) составляет 16.65%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что PBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
19.29%
PBR
CVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию