PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBR с CVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBR с CVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и CVR Energy, Inc. (CVI).

Доходность

Сравнение доходности PBR и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBR и CVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		69.45%-1.01%-8.38%71.48%47.76%20.44%-28.83%24.65%27.68%1.78%
CVI
CVR Energy, Inc.		26.15%51.83%-34.88%11.51%210.18%25.69%-61.31%25.44%-0.80%59.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$129.40B

CVI:

$3.18B

EPS

PBR:

$3.12

CVI:

$0.27

Коэффициент P/E

PBR:

6.44

CVI:

117.64

Коэффициент PEG

PBR:

0.17

CVI:

0.24

Коэффициент P/S

PBR:

1.43

CVI:

0.44

Коэффициент P/B

PBR:

1.71

CVI:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$90.81B

CVI:

$7.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$43.25B

CVI:

-$5.38B

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$43.02B

CVI:

$529.00M

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность 69.45%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 25.00% против 16.72% соответственно.

PBR

1 день
-3.23%
1 месяц
15.94%
С начала года
69.45%
6 месяцев
62.45%
1 год
49.18%
3 года*
39.09%
5 лет*
44.81%
10 лет*
25.00%

CVI

1 день
-6.09%
1 месяц
26.75%
С начала года
26.15%
6 месяцев
-12.25%
1 год
86.75%
3 года*
9.41%
5 лет*
31.43%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

CVR Energy, Inc.

Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с ECPBR с VALEPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHD
Часто сравнивают с CVI:
CVI с UANCVI с IEPCVI с OXYCVI с BPCVI с INSWCVI с SUNCVI с SU

Доходность на риск

PBR vs. CVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг доходности на риск CVI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBR c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBRCVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.27

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.76

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.03

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBR vs. CVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVI равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBRCVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.53

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

0.00

Корреляция

Корреляция между PBR и CVI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и CVI

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности CVI в 8.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		4.19%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%0.00%0.00%0.00%
CVI
CVR Energy, Inc.		8.32%8.88%8.00%14.85%32.04%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%

Просадки

Сравнение просадок PBR и CVI

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и CVI.

Загрузка...

Показатели просадок

PBRCVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.62%

-92.39%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-48.21%

+26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-56.17%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.13%

-80.26%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.44%

-19.79%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.98%

-35.35%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

21.07%

-9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и CVI

Текущая волатильность для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) составляет 11.82%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 20.86%. Это указывает на то, что PBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBRCVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

20.86%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

37.43%

-15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.99%

54.44%

-21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.05%

59.48%

-21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.66%

58.93%

-11.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.22B
1.81B
(PBR) Общая выручка
(CVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию