PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBR с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBR и CVI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PBR и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.72%
206.15%
PBR
CVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBR:

-0.04

CVI:

-0.88

Коэф-т Сортино

PBR:

0.15

CVI:

-1.09

Коэф-т Омега

PBR:

1.02

CVI:

0.84

Коэф-т Кальмара

PBR:

-0.04

CVI:

-0.71

Коэф-т Мартина

PBR:

-0.12

CVI:

-1.39

Индекс Язвы

PBR:

11.37%

CVI:

28.91%

Дневная вол-ть

PBR:

30.13%

CVI:

45.61%

Макс. просадка

PBR:

-95.28%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

PBR:

-34.31%

CVI:

-50.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBR:

$84.25B

CVI:

$1.86B

EPS

PBR:

$2.56

CVI:

$0.69

Цена/прибыль

PBR:

5.28

CVI:

26.81

PEG коэффициент

PBR:

2.58

CVI:

-2.16

Общая выручка (12 мес.)

PBR:

$97.69B

CVI:

$7.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBR:

$50.10B

CVI:

$321.00M

EBITDA (12 мес.)

PBR:

$40.95B

CVI:

$466.00M

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью -37.42%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 18.05% против 0.97% соответственно.


PBR

С начала года

-4.36%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-1.25%

1 год

-1.84%

5 лет

20.43%

10 лет

18.05%

CVI

С начала года

-37.42%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

-31.56%

1 год

-39.54%

5 лет

-6.57%

10 лет

0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBR c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.04-0.88
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.15-1.09
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.020.84
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04-0.71
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.12-1.39
PBR
CVI

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа CVI равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
-0.88
PBR
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и CVI

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.54%, что больше доходности CVI в 8.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
18.54%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%1.91%
CVI
CVR Energy, Inc.
8.33%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%32.81%

Просадки

Сравнение просадок PBR и CVI

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.31%
-50.36%
PBR
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и CVI

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и CVR Energy, Inc. (CVI) имеют волатильность 10.21% и 9.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.21%
9.73%
PBR
CVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBR и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab