Сравнение PBNV с TWOX
PBNV (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PBNV returned 12.04% vs 15.91% for TWOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBNV и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBNV показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у TWOX с доходностью 1.88%.
PBNV
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWOX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBNV и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 4.39% | 8.95% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 1.88% | 13.32% |
Correlation
The correlation between PBNV and TWOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between PBNV and TWOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBNV vs. TWOX — Ранг доходности на риск
PBNV
TWOX
Сравнение PBNV c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBNV | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.68 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 7.93 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBNV | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.53 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.66 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок PBNV и TWOX
Максимальная просадка PBNV за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBNV и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBNV | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.37% | -19.35% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -9.51% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.31% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -2.63% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.01% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBNV и TWOX
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что PBNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBNV | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.54% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 8.25% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 10.44% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 16.74% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 16.74% | -9.76% |
Сравнение комиссий PBNV и TWOX
И PBNV, и TWOX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBNV и TWOX
PBNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PBNV and TWOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PBNV has higher volatility (1.19%) compared to TWOX (0.54%). In terms of maximum drawdown, PBNV dropped -8.37% vs TWOX's -19.35%.
On 1-year performance, TWOX leads with 15.91% vs 12.04% for PBNV. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TWOX has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TWOX has performed better with a 15.91% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBNV and TWOX have the same expense ratio: 0.50% per year.
TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for PBNV.
They also come from different issuers: PGIM and iShares.
PBNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBNV и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор