Сравнение PBJN с PMAP
PBJN (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBJN returned 10.11% vs 7.34% for PMAP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBJN и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBJN показывает доходность 3.15%, а PMAP немного выше – 3.28%.
PBJN
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJN и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 3.15% | 12.62% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.28% | 5.37% |
Correlation
The correlation between PBJN and PMAP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between PBJN and PMAP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJN vs. PMAP — Ранг доходности на риск
PBJN
PMAP
Сравнение PBJN c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJN | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.92 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 21.40 | -17.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.77 | 133.92 | -109.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJN | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 6.43 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 3.23 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок PBJN и PMAP
Максимальная просадка PBJN за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJN и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJN | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -1.75% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.34% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.06% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.08% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.05% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJN и PMAP
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PBJN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJN | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.27% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 0.81% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 1.15% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 2.33% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 2.33% | +5.00% |
Сравнение комиссий PBJN и PMAP
И PBJN, и PMAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJN и PMAP
Ни PBJN, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBJN and PMAP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBJN has higher volatility (0.84%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, PBJN dropped -8.70% vs PMAP's -1.75%.
On 1-year performance, PBJN leads with 10.11% vs 7.34% for PMAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBJN has performed better with a 10.11% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBJN and PMAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBJN and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJN и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор