Сравнение PBJL с CSHP
PBJL (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - PBJL is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, PBJL returned 10.02% vs 3.95% for CSHP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PBJL charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности PBJL и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJL показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.92%.
PBJL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJL и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 4.38% | 11.82% | 4.11% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.92% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between PBJL and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between PBJL and CSHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJL vs. CSHP — Ранг доходности на риск
PBJL
CSHP
Сравнение PBJL c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJL | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 6.04 | -4.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 49.39 | -45.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.57 | 326.86 | -307.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBJL и CSHP
Максимальная просадка PBJL за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJL и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -0.08% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.08% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.01% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.01% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJL и CSHP
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.20% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 0.29% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 0.37% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 0.42% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 0.42% | +6.77% |
Сравнение комиссий PBJL и CSHP
PBJL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJL и CSHP
PBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.01% | 5.39% | 1.96% |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBJL and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBJL has higher volatility (0.42%) compared to CSHP (0.20%). In terms of maximum drawdown, PBJL dropped -9.02% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, PBJL leads with 10.02% vs 3.95% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBJL has performed better with a 10.02% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PBJL.
CSHP has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for PBJL.
PBJL is categorized as Defined Outcome, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PBJL and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.71 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJL и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор