Сравнение PBF с CVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и CVR Energy, Inc. (CVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или CVI.
Основные характеристики
| PBF | CVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.13% | -34.71% |
| Дох-ть за 1 год | -31.56% | -38.26% |
| Дох-ть за 3 года | 27.33% | 12.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.73% | -7.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.93% | -0.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.77 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | -0.88 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | -1.44 |
| Индекс Язвы | 29.17% | 24.52% |
| Дневная вол-ть | 39.94% | 45.90% |
| Макс. просадка | -91.51% | -92.39% |
| Текущая просадка | -50.05% | -48.21% |
Фундаментальные показатели
| PBF | CVI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.47B | $1.86B |
| EPS | -$2.34 | $0.69 |
| PEG коэффициент | 2.51 | -2.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.90B | $7.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$20.60M | $321.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $209.10M | $492.00M |
Корреляция
Корреляция между PBF и CVI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBF и CVI
С начала года, PBF показывает доходность -29.13%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью -34.71%. За последние 10 лет акции PBF превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 3.93% против -0.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и CVI
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности CVI в 7.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 3.38% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
CVI CVR Energy, Inc. | 7.98% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и CVI
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и CVI
Текущая волатильность для PBF Energy Inc. (PBF) составляет 13.51%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 33.26%. Это указывает на то, что PBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности