PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с VBMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и VBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.20%
PBDIX
VBMFX

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.22% соответственно.


PBDIX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.53%

5 лет (среднегодовая)

-0.02%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

VBMFX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

-0.45%

10 лет (среднегодовая)

1.22%

Основные характеристики


PBDIXVBMFX
Коэф-т Шарпа1.121.08
Коэф-т Сортино1.661.60
Коэф-т Омега1.201.19
Коэф-т Кальмара0.420.40
Коэф-т Мартина3.633.39
Индекс Язвы1.80%1.80%
Дневная вол-ть5.84%5.63%
Макс. просадка-19.26%-19.21%
Текущая просадка-9.54%-9.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и VBMFX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PBDIX и VBMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.121.08
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.661.60
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.19
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.420.40
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.633.39
PBDIX
VBMFX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMFX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и VBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.08
PBDIX
VBMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и VBMFX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VBMFX в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.48%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и VBMFX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке VBMFX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VBMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.54%
-9.66%
PBDIX
VBMFX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и VBMFX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеют волатильность 1.46% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.46%
PBDIX
VBMFX