Сравнение PBDIX с VBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDIX или VBMFX.
Основные характеристики
| PBDIX | VBMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.50% | 1.16% |
| Дох-ть за 1 год | 7.57% | 7.37% |
| Дох-ть за 3 года | -2.79% | -2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.38% | -0.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.94 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 6.02% | 5.80% |
| Макс. просадка | -18.58% | -19.21% |
| Текущая просадка | -8.88% | -9.75% |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и VBMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и VBMFX
С начала года, PBDIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и VBMFX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBDIX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и VBMFX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VBMFX в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 4.01% | 3.49% | 2.74% | 1.85% | 6.13% | 3.05% | 2.94% | 2.75% | 2.81% | 2.99% | 3.04% | 3.69% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.49% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и VBMFX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -18.58%, примерно равная максимальной просадке VBMFX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VBMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и VBMFX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеют волатильность 1.39% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.