PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBDIX с VBMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBDIX и VBMFX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PBDIX с VBMFX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDIX или VBMFX.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и VBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBDIX:

0.98

VBMFX:

1.05

Коэф-т Сортино

PBDIX:

1.54

VBMFX:

1.55

Коэф-т Омега

PBDIX:

1.18

VBMFX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PBDIX:

0.46

VBMFX:

0.44

Коэф-т Мартина

PBDIX:

2.55

VBMFX:

2.59

Индекс Язвы

PBDIX:

2.24%

VBMFX:

2.16%

Дневная вол-ть

PBDIX:

5.51%

VBMFX:

5.37%

Макс. просадка

PBDIX:

-18.58%

VBMFX:

-18.86%

Текущая просадка

PBDIX:

-7.04%

VBMFX:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VBMFX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.41% соответственно.

PBDIX

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

0.29%

1 год

4.99%

3 года

1.24%

5 лет

-0.38%

10 лет

1.80%

VBMFX

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

0.31%

1 год

4.94%

3 года

1.35%

5 лет

-1.07%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Сравнение комиссий PBDIX и VBMFX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBDIX и VBMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VBMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMFX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBDIX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMFX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и VBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и VBMFX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VBMFX в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		3.84%4.11%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.36%3.57%2.99%2.49%2.01%2.29%2.63%2.48%2.46%2.43%2.28%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и VBMFX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -18.58%, примерно равная максимальной просадке VBMFX в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VBMFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и VBMFX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеют волатильность 1.38% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...