Сравнение PBDIX с VBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDIX или VBMFX.
Корреляция
Корреляция между PBDIX и VBMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и VBMFX
Основные характеристики
PBDIX:
1.07
VBMFX:
1.01
PBDIX:
1.58
VBMFX:
1.49
PBDIX:
1.19
VBMFX:
1.18
PBDIX:
0.42
VBMFX:
0.38
PBDIX:
2.68
VBMFX:
2.45
PBDIX:
2.20%
VBMFX:
2.16%
PBDIX:
5.46%
VBMFX:
5.24%
PBDIX:
-19.26%
VBMFX:
-19.21%
PBDIX:
-7.79%
VBMFX:
-8.25%
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.22% соответственно.
PBDIX
1.96%
2.17%
0.06%
5.66%
-0.31%
1.56%
VBMFX
1.69%
1.80%
-0.35%
5.05%
-0.77%
1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и VBMFX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBDIX и VBMFX
PBDIX
VBMFX
Сравнение PBDIX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и VBMFX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VBMFX в 3.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 4.11% | 4.11% | 3.49% | 2.74% | 1.85% | 4.85% | 2.92% | 2.94% | 2.75% | 2.78% | 2.90% | 2.86% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.23% | 3.57% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и VBMFX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке VBMFX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VBMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и VBMFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.