Сравнение PBD с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ARK Innovation ETF (ARKK).
PBD и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PBD и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 7.34% против 14.48% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и ARKK
И PBD, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
PBD vs. ARKK — Ранг доходности на риск
PBD
ARKK
Сравнение PBD c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.02 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.66 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.40 | +4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 3.60 | +17.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.02 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.32 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PBD и ARKK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и ARKK
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и ARKK
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -80.97% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -31.35% | +17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -77.23% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -80.97% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -55.71% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -29.81% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 12.16% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и ARKK
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 12.59% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 27.62% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 42.55% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 46.38% | -17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 40.11% | -13.00% |