PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBD с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с ARKK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. PBD is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, PBD returned 7.28%/yr vs 15.01%/yr for ARKK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBD и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 7.28% против 15.01% соответственно.

PBD

1 день
-2.39%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
5.69%
С начала года
13.82%
1 год
40.76%
3 года*
-0.69%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
7.28%

ARKK

1 день
-3.68%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-6.42%
С начала года
-0.33%
1 год
1.89%
3 года*
15.88%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		13.82%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.33%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between PBD and ARKK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.64

The correlation between PBD and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBD и ARKK

Секторы
PBD
ARKK

Потребительский циклический сектор

7.9%
14.1%

Энергетика

7.4%

-

Промышленность

6.2%
5.7%

Технологии

3.6%
25.9%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Финансовые услуги

1.0%
16.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

28.1%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

PBD
7.9%
ARKK
14.1%

Энергетика

PBD
7.4%
ARKK

-

Промышленность

PBD
6.2%
ARKK
5.7%

Технологии

PBD
3.6%
ARKK
25.9%

Сырьевые материалы

PBD
1.8%
ARKK

-

Финансовые услуги

PBD
1.0%
ARKK
16.2%

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
ARKK

-

Коммунальные услуги

PBD
0.9%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

PBD

-

ARKK
10.0%

Здравоохранение

PBD

-

ARKK
28.1%

Недвижимость

PBD

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

PBD vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBDARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.05

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.33

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.06

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

0.13

+7.10

PBD vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBD и ARKK

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-80.97%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-31.35%

+12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-39.56%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-76.27%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-80.97%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.89%

-50.35%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.34%

-30.30%

-23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

14.99%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и ARKK

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 8.78% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.07%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

27.12%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

36.49%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

46.50%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

40.42%

-13.07%

Сравнение комиссий PBD и ARKK

И PBD, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и ARKK

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.67%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBD and ARKK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.07%) compared to PBD (8.78%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.01% vs 7.28% for PBD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PBD has been the lower-risk option at 8.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.01% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBD and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

PBD has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for ARKK.

PBD is categorized as Alternative Energy Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and ARK.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор