PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBD с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBD и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и ARKK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
ARKK
ARK Innovation ETF
-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 7.34% против 14.48% соответственно.


PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий PBD и ARKK

И PBD, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

PBD vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.02

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.66

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

1.40

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

3.60

+17.24

PBD vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.02

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.32

-0.33

Корреляция

Корреляция между PBD и ARKK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и ARKK

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PBD и ARKK

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и ARKK.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-80.97%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-31.35%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

-77.23%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-80.97%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-55.71%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-29.81%

-23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

12.16%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и ARKK

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

12.59%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

27.62%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

42.55%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

46.38%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

40.11%

-13.00%