PortfoliosLab logo
Сравнение PBA с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBA и MPLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBA и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.62%
378.42%
PBA
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBA:

0.77

MPLX:

1.84

Коэф-т Сортино

PBA:

1.12

MPLX:

2.48

Коэф-т Омега

PBA:

1.16

MPLX:

1.34

Коэф-т Кальмара

PBA:

0.85

MPLX:

2.47

Коэф-т Мартина

PBA:

1.93

MPLX:

9.60

Индекс Язвы

PBA:

7.87%

MPLX:

3.75%

Дневная вол-ть

PBA:

19.81%

MPLX:

19.60%

Макс. просадка

PBA:

-70.87%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

PBA:

-8.11%

MPLX:

-4.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$22.38B

MPLX:

$53.74B

EPS

PBA:

$2.16

MPLX:

$4.21

Коэффициент P/E

PBA:

17.84

MPLX:

12.48

Коэффициент PEG

PBA:

1.71

MPLX:

2.06

Коэффициент P/S

PBA:

3.03

MPLX:

4.83

Коэффициент P/B

PBA:

2.02

MPLX:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$5.82B

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$2.48B

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$2.32B

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции PBA превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 6.88% против 4.69% соответственно.


PBA

С начала года

6.45%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-5.44%

1 год

14.14%

5 лет

16.95%

10 лет

6.88%

MPLX

С начала года

11.60%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

24.56%

1 год

35.41%

5 лет

36.02%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBA и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBA
Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBA c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBA: 0.77
MPLX: 1.84
Коэффициент Сортино PBA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBA: 1.12
MPLX: 2.48
Коэффициент Омега PBA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBA: 1.16
MPLX: 1.34
Коэффициент Кальмара PBA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBA: 0.85
MPLX: 2.47
Коэффициент Мартина PBA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBA: 1.93
MPLX: 9.60

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
1.84
PBA
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и MPLX

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности MPLX в 6.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBA
Pembina Pipeline Corporation
5.08%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%
MPLX
MPLX LP
6.89%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок PBA и MPLX

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-4.06%
PBA
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и MPLX

Pembina Pipeline Corporation (PBA) и MPLX LP (MPLX) имеют волатильность 11.22% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
11.42%
PBA
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию