Сравнение PAYG.TO с QDAY.NEO
PAYG.TO (Brompton Global Equity HighPay ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - PAYG.TO is a Global Equity Income fund actively managed by Brompton, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAYG.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYG.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 19.69%
- С начала года
- 23.56%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYG.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 9.52% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 32.75% |
Correlation
The correlation between PAYG.TO and QDAY.NEO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYG.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
PAYG.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDAY.NEO
Сравнение PAYG.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Equity HighPay ETF (PAYG.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYG.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYG.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка PAYG.TO за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYG.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYG.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -19.44% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -6.97% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -5.04% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYG.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYG.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 25.41% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 25.28% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 25.28% | -3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYG.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность PAYG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности QDAY.NEO в 17.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 5.39% | 0.00% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 17.60% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
PAYG.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYG.TO is categorized as Global Equity Income, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Brompton and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для PAYG.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор