PortfoliosLab logo
Сравнение PAYC с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAYC и VUG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PAYC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,393.31%
350.82%
PAYC
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

0.52

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

PAYC:

1.07

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

PAYC:

1.15

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

PAYC:

0.29

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

PAYC:

1.52

VUG:

2.27

Индекс Язвы

PAYC:

14.45%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

PAYC:

42.45%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

PAYC:

-58.57%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 21.74% против 14.03% соответственно.


PAYC

С начала года

10.39%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

37.20%

1 год

21.15%

5 лет

1.60%

10 лет

21.74%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAYC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAYC: 0.52
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино PAYC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYC: 1.07
VUG: 0.96
Коэффициент Омега PAYC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYC: 1.15
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара PAYC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAYC: 0.29
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина PAYC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAYC: 1.52
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.58
PAYC
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и VUG

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYC
Paycom Software, Inc.
0.66%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и VUG

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.57%
-13.14%
PAYC
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и VUG

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.12%
16.82%
PAYC
VUG