Сравнение PAYC с VUG

С начала года, PAYC показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 21.13% против 13.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности VUG в 0.55%

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.