PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXG.L с LAUU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXG.L с LAUU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) and LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - PAXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAXG.L returned 1.86%/yr vs 6.22%/yr for LAUU.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PAXG.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for LAUU.L.

Доходность

Сравнение доходности PAXG.L и LAUU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAXG.L торгуется в GBp, в то время как LAUU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LAUU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAXG.L показывает доходность 8.84%, а LAUU.L немного ниже – 8.52%.

PAXG.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.84%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.15%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.98%
1 год
15.62%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXG.L и LAUU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		8.84%8.63%1.48%-3.00%-0.45%0.41%0.63%7.84%-3.17%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.48%9.00%3.16%6.34%2.97%9.40%8.08%16.74%-2.39%

Correlation

The correlation between PAXG.L and LAUU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.43

Over the past year, PAXG.L and LAUU.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PAXG.L и LAUU.L

Секторы
PAXG.L
LAUU.L

Финансовые услуги

46.1%
34.8%

Сырьевые материалы

14.6%
24.7%

Промышленность

8.5%
6.3%

Недвижимость

7.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.7%

Здравоохранение

3.7%
5.5%

Коммунальные услуги

3.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Энергетика

2.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.7%

Технологии

1.1%
2.5%

Финансовые услуги

PAXG.L
46.1%
LAUU.L
34.8%

Сырьевые материалы

PAXG.L
14.6%
LAUU.L
24.7%

Промышленность

PAXG.L
8.5%
LAUU.L
6.3%

Недвижимость

PAXG.L
7.8%
LAUU.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

PAXG.L
6.0%
LAUU.L
6.7%

Здравоохранение

PAXG.L
3.7%
LAUU.L
5.5%

Коммунальные услуги

PAXG.L
3.6%
LAUU.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

PAXG.L
3.0%
LAUU.L
3.6%

Энергетика

PAXG.L
2.9%
LAUU.L
5.0%

Коммуникационные услуги

PAXG.L
2.7%
LAUU.L
3.7%

Технологии

PAXG.L
1.1%
LAUU.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с XDJP.LPAXG.L с CSJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с FRQX.LPAXG.L с FRXT.L
Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с JEPILAUU.L с YMAX

Доходность на риск

PAXG.L vs. LAUU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXG.L c LAUU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXG.LLAUU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.13

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.67

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.68

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

4.91

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXG.L vs. LAUU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXG.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAUU.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXG.L и LAUU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXG.LLAUU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PAXG.L и LAUU.L

Максимальная просадка PAXG.L за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки LAUU.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXG.L и LAUU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXG.LLAUU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-39.10%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-9.27%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-21.43%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-21.43%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.83%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.07%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.17%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXG.L и LAUU.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) составляет 3.60%, в то время как у Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PAXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXG.LLAUU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.13%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

11.30%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

13.80%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.13%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

20.47%

+2.68%

Сравнение комиссий PAXG.L и LAUU.L

PAXG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LAUU.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXG.L и LAUU.L

Дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности LAUU.L в 2.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%0.00%0.00%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		0.03%0.03%0.06%0.04%0.04%0.04%0.03%0.04%0.04%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PAXG.L and LAUU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAXG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAXG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for LAUU.L.

PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD. Their fees differ too: 0.12% for PAXG.L and 0.40% for LAUU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXG.L и LAUU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор