PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWS.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAWS.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAWS.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 7.18%.


PAWS.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.12%
3 года*
12.44%
5 лет*
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.58%
1 год
23.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWS.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between PAWS.L and MWOZ.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.90

The correlation between PAWS.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

PAWS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWS.L
Ранг доходности на риск PAWS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWS.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWS.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PAWS.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+195.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.34

1.42

+85.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.52

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

13.93

-13.42

PAWS.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWS.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа MWOZ.L равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWS.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWS.L и MWOZ.L

Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAWS.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-18.50%

-80.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.02%

-6.63%

-92.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.87%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.15%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.63%

1.67%

+24.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWS.L и MWOZ.L

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAWS.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.01%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

653.26%

7.60%

+645.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19,679.03%

10.63%

+19,668.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9,948.20%

13.98%

+9,934.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9,948.20%

13.98%

+9,934.22%

Сравнение комиссий PAWS.L и MWOZ.L

PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWS.L и MWOZ.L

PAWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


Часто задаваемые вопросы


PAWS.L and MWOZ.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.

PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор