Сравнение PAWS.L с MWOZ.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, PAWS.L returned 14.12% vs 23.25% for MWOZ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAWS.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 7.18%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 5.08% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 7.18% | 8.44% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and MWOZ.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between PAWS.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
MWOZ.L
Сравнение PAWS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +195.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.42 | +85.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.52 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 13.93 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и MWOZ.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -18.50% | -80.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -6.63% | -92.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.87% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -3.15% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 1.67% | +24.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и MWOZ.L
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.01% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 7.60% | +645.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 10.63% | +19,668.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 13.98% | +9,934.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 13.98% | +9,934.22% |
Сравнение комиссий PAWS.L и MWOZ.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и MWOZ.L
PAWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.23% | 1.60% |
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and MWOZ.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.
PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор