Сравнение PAWS.L с LGGL.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.44%/yr vs 17.31%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и LGGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAWS.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 9.21%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGL.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и LGGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 9.21% | 12.55% | 21.28% | 18.77% | -8.29% | 2.47% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and LGGL.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between PAWS.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
LGGL.L
Сравнение PAWS.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | LGGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +195.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.39 | +85.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.85 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 14.07 | -13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и LGGL.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и LGGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -25.97% | -73.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -6.59% | -92.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -19.24% | -79.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.11% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -3.29% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 1.81% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и LGGL.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.32% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 9.35% | +643.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 11.99% | +19,667.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 14.50% | +9,933.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 16.28% | +9,931.92% |
Сравнение комиссий PAWS.L и LGGL.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и LGGL.L
Ни PAWS.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and LGGL.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.
PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.10% for LGGL.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и LGGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор