PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE.L с XUIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE.L с XUIN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) and XUIN.L (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both Industrials Equities funds - PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index while XUIN.L tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVE.L returned 26.21%/yr vs 22.77%/yr for XUIN.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PAVE.L charges 0.47%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.L.

Доходность

Сравнение доходности PAVE.L и XUIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE.L показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у XUIN.L с доходностью 18.88%.

PAVE.L

1 день
1.51%
1 месяц
6.95%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.32%
1 год
40.89%
3 года*
26.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUIN.L

1 день
1.16%
1 месяц
5.28%
С начала года
18.88%
6 месяцев
18.23%
1 год
28.96%
3 года*
22.77%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE.L и XUIN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		23.45%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		18.88%18.19%17.12%20.92%-6.84%0.48%

Correlation

The correlation between PAVE.L and XUIN.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between PAVE.L and XUIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE.L и XUIN.L

Секторы
PAVE.L
XUIN.L

Промышленность

75.1%
93.7%

Сырьевые материалы

20.1%
0.2%

Коммунальные услуги

3.2%
5.1%

Технологии

1.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE.L
75.1%
XUIN.L
93.7%

Сырьевые материалы

PAVE.L
20.1%
XUIN.L
0.2%

Коммунальные услуги

PAVE.L
3.2%
XUIN.L
5.1%

Технологии

PAVE.L
1.0%
XUIN.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

PAVE.L
0.3%
XUIN.L

-

Энергетика

PAVE.L
0.3%
XUIN.L

-

Коммуникационные услуги

PAVE.L

-

XUIN.L

-

Потребительский циклический сектор

PAVE.L

-

XUIN.L
0.2%

Финансовые услуги

PAVE.L

-

XUIN.L
0.2%

Здравоохранение

PAVE.L

-

XUIN.L

-

Недвижимость

PAVE.L

-

XUIN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.L
Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XLBP.LXUIN.L с XDWI.L

Доходность на риск

PAVE.L vs. XUIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE.L c XUIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVE.LXUIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.90

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.82

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.70

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

10.66

+1.68

PAVE.L vs. XUIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUIN.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE.L и XUIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE.L и XUIN.L

Максимальная просадка PAVE.L за все время составила -27.10%, что больше максимальной просадки XUIN.L в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE.L и XUIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVE.LXUIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.10%

-21.71%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.68%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-19.82%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.53%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.71%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE.L и XUIN.L

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PAVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVE.LXUIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.00%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

12.30%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

15.19%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

17.41%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

17.43%

+4.26%

Сравнение комиссий PAVE.L и XUIN.L

PAVE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XUIN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE.L и XUIN.L

PAVE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM2025202420232022
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.87%1.01%1.12%1.17%0.63%

Часто задаваемые вопросы

PAVE.L and XUIN.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUIN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while XUIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Global X and DWS. Their fees differ too: 0.47% for PAVE.L and 0.12% for XUIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE.L и XUIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор