PortfoliosLab logo
Сравнение PATH с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PATH и QCOM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PATH и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.59%
17.82%
PATH
QCOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.70

QCOM:

-0.14

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.70

QCOM:

0.10

Коэф-т Омега

PATH:

0.89

QCOM:

1.01

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.45

QCOM:

-0.14

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.06

QCOM:

-0.25

Индекс Язвы

PATH:

37.91%

QCOM:

24.72%

Дневная вол-ть

PATH:

57.60%

QCOM:

43.56%

Макс. просадка

PATH:

-88.50%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

PATH:

-86.70%

QCOM:

-34.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$5.77B

QCOM:

$162.81B

EPS

PATH:

-$0.13

QCOM:

$9.27

Коэффициент PEG

PATH:

0.56

QCOM:

1.39

Коэффициент P/S

PATH:

4.04

QCOM:

4.00

Коэффициент P/B

PATH:

3.25

QCOM:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.43B

QCOM:

$31.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.18B

QCOM:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$148.55M

QCOM:

$10.16B

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью -3.66%.


PATH

С начала года

-10.94%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-42.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QCOM

С начала года

-3.66%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-8.23%

5 лет

16.68%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и QCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PATH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PATH: -0.70
QCOM: -0.14
Коэффициент Сортино PATH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PATH: -0.70
QCOM: 0.10
Коэффициент Омега PATH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PATH: 0.89
QCOM: 1.01
Коэффициент Кальмара PATH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PATH: -0.45
QCOM: -0.14
Коэффициент Мартина PATH, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PATH: -1.06
QCOM: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.14
PATH
QCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и QCOM

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PATH
UiPath Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.31%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PATH и QCOM

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.70%
-34.15%
PATH
QCOM

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и QCOM

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 17.34%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 22.87%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
22.87%
PATH
QCOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию