PortfoliosLab logo
Сравнение PATH с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PATH и QCOM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PATH и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58%
-20.23%
PATH
QCOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.94

QCOM:

0.26

Коэф-т Сортино

PATH:

-1.17

QCOM:

0.62

Коэф-т Омега

PATH:

0.82

QCOM:

1.08

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.57

QCOM:

0.30

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.17

QCOM:

0.55

Индекс Язвы

PATH:

42.34%

QCOM:

18.19%

Дневная вол-ть

PATH:

52.88%

QCOM:

38.29%

Макс. просадка

PATH:

-87.61%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

PATH:

-84.87%

QCOM:

-30.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$7.08B

QCOM:

$174.69B

EPS

PATH:

-$0.16

QCOM:

$8.94

PEG коэффициент

PATH:

0.82

QCOM:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.41B

QCOM:

$38.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.17B

QCOM:

$21.90B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$163.23M

QCOM:

$12.02B

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -48.15%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 10.86%.


PATH

С начала года

-48.15%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

1.58%

1 год

-49.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QCOM

С начала года

10.86%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-20.23%

1 год

9.93%

5 лет

14.64%

10 лет

10.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PATH c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PATH, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.940.26
Коэффициент Сортино PATH, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.170.62
Коэффициент Омега PATH, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.08
Коэффициент Кальмара PATH, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.570.30
Коэффициент Мартина PATH, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-1.170.55
PATH
QCOM

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.94
0.26
PATH
QCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и QCOM

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PATH
UiPath Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.13%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PATH и QCOM

Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-84.87%
-30.04%
PATH
QCOM

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и QCOM

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.98%
7.56%
PATH
QCOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию