Сравнение PARWX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARWX или IVV.
Основные характеристики
| PARWX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.32% | 26.58% |
| Дох-ть за 1 год | 29.88% | 38.22% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.05% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.38% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 11.75 | 20.64 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 12.31% |
| Макс. просадка | -48.96% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PARWX и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARWX и IVV
С начала года, PARWX показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARWX и IVV
PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARWX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и IVV
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 1.03% | 1.20% | 1.19% | 1.80% | 0.70% | 0.79% | 1.80% | 2.08% | 0.98% | 3.11% | 1.71% | 1.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PARWX и IVV
Максимальная просадка PARWX за все время составила -48.96%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и IVV
Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.