PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARWX с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PARWX (Parnassus Endeavor Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - PARWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Parnassus, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PARWX returned 14.59%/yr vs 15.54%/yr for IVV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PARWX charges 0.88%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции PARWX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 14.59% против 15.54% соответственно.

PARWX

1 день
0.19%
1 месяц
3.92%
С начала года
12.10%
6 месяцев
13.19%
1 год
32.89%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.05%
10 лет*
14.59%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARWX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		12.10%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between PARWX and IVV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.89

The correlation between PARWX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с BPTRX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

PARWX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.39

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.25

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.17

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.04

14.71

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PARWX и IVV

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARWXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-55.25%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.89%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-18.75%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-24.53%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-33.90%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.78%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и IVV

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARWXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.87%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.90%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.80%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.88%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

18.05%

+3.00%

Сравнение комиссий PARWX и IVV

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и IVV

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		10.83%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%

Часто задаваемые вопросы

PARWX and IVV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARWX has higher volatility (3.09%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, PARWX dropped -47.76% vs IVV's -55.25%.

PARWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARWX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор